Μάθημα : Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη στατιστική επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων.

 Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:

1) Μη παραμετρικοί έλεγχοι καλής προσαρμογής δεδομένων (αποδόσεων χρημ. τίτλων, τιμών τίτλων κλπ.)

2) Χρήση της εμπειρικής συνάρτησης αθ. κατανομής ενός τίτλου ή ενός χαρτοφυλακίου για τον υπολογισμό

VaR και ΕS.

3) Λογιστική Παλινδρόμηση για την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου

4) Ανάλυση κυρίων συνιστωσών και Παραγοντικής Ανάλυσης για την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου

5) Wilcoxon και προσημικός έλεγχος για την καλή προσαρμογή μοντέλων -σύγκριση αναμενόμενων τιμών και πραγματοποιήσεων.

6) Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου κατά Markowitz