Παρουσίαση/Προβολή

(331-4305) -  Konstantinides Dimitrios

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Θεωρία Ακραίων Κινδύνων περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες.

Η πρώτη ενότητα αφορά την Θεωρία Ακραίων Τιμών, όπως διαμορφώθηκε ήδη από το τέλος του εικοστού αιώνα. Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα κλασικά αποτελέσματα μαζί με υλικό από τις σημειακές διαδικασίες.

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η ομοαλή μεταβλητότητα. Επίσης δίνονται γενικεύσεις της ομαλλης μεταβλητότητας και κάποιες πρώτες ιδιότητες κλειστότητας.

Η τρίτη ενότητα καλύπτει την χρεοκοπία στην υποεκθετική κλάση κατανομών. Από εδώ αρχίζει η ταξινόμηση των κατανομών με βαριές ουρές, όπως και ο χαρακτηρισμός τους.

Στην τέταρτη ενότητα περνάμε στα πολυδιάστατα μοντέλα κινδύνου. Εδώ έχουμε ασυμπτωτική εκτίμηση της πολυδιάστατης πιθανότητας χρεοκοπίας υπό συνθήκες ομαλής μεταβλητότητας.

Ημερομηνία δημιουργίας

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019