Παρουσίαση/Προβολή

(331-2750) -  Αλέξανδρος Σαπλαούρας

Περιγραφή Μαθήματος

• Σύντομη επισκόπηση της αξιωματικής προσέγγισης της θεωρίας πιθανοτήτων.
• Επανάληψη βασικών εννοιών (σύγκλιση, υπό συνθήκη μέση τιμή κλπ). Εισαγωγή στις διαδικασίες martingale (ορισμός, παραδείγματα, επιλεκτική στάση) και εφαρμογές.
• Διαδικασία Wiener (ή Brown): ορισμός, ιδιότητες martingale, χαρακτηρισμός – θεώρημα Levy- ιδιότητα Markov, αρχή της ανάκλασης).
• Εισαγωγή στις διαδικασίες διάχυσης (αρχές στοχαστικής ολοκλήρωσης, διαδικασίες Ιto).
• Διαδικασίες Levy.

Ημερομηνία δημιουργίας

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026