Anteprima

(SAS-PMS373) -  Konstantinos Smaragdakis

Descrizione del Corso

Στη μαθηματική χρηματοοικονομία, η αποτίμηση παραγώγων προϊόντων, όπως τα δικαιώματα προαίρεσης (options), βασίζεται στον υπολογισμό αναμενόμενων τιμών τυχαίων μεταβλητών που περιγράφονται από στοχαστικά μοντέλα της δυναμικής των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι διαθέσιμες αναλυτικές λύσεις για αυτές τις αναμενόμενες τιμές, ή είναι εξαιρετικά σύνθετες. Συνεπώς, οι υπολογιστικές (αριθμητικές) μέθοδοι αποτελούν κρίσιμο εργαλείο στη θεωρητική και εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική.
Το μάθημα εστιάζει σε τρεις βασικές οικογένειες αριθμητικών προσεγγίσεων για την αποτίμηση παραγώγων.
1.1. Μέθοδοι Monte Carlo και Quasi–Monte Carlo. 
1.2. Μέθοδοι βασισμένες σε Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (PDEs)
1.3. Μέθοδοι βασισμένες στον Μετασχηματισμό Fourier.

Creation Date

lunedì 16 febbraio 2026