Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΠΜΣ)

Το μάθημα αυτό θα έχει ως ύλη, αφενός επιλεγμένα κομμάτια του βοβλίου ''Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering'' το οποίο βρίσκεται στα έγγραφα,  αφετέρου επιλεγμένα κομμάτια  των πρόχειρων σημειώσεων. 

1. Αρχικά θα ασχοληθούμε με την έννοια του τόκου, του επιτοκίου και των σειρών πληρωμών (ράντες). Στη συνέχεια με τα δάνεια και τα ομόλογα. Η ύλη αυτή βρίσκεται στις πρόχειρες σημειώσεις.

2. Θα δώσουμε την έννοια των forward και futures καθώς και των  call και put options και θα δούμε διάφορες ιδιότητες τους (κεφάλαια 6,7 από το 'Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering'' ).

3. Θα μελετήσουμε το πρόβλημα της βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου (από σημειώσεις και από το 'Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering'' ).

4. Θα μελετήσουμε τα μοντέλα Black-Scholes και διωνυμικό. Θα εξετάσουμε κατά πόσο είναι αποδοτικά και θα μελετήσουμε και άλλου είδους στρατηγικές αντιστάθμισης.  

Η τελική βαθμολογία θα προέλθει  μέσω εργασιών οι οποίες θα παραδοθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και έπειτα από προφορική εξέταση.

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Παρασκευή και ώρα 18:30-21:30 στον παρακάτω σύνδεσμο

https://aegean-gr.zoom.us/j/99537279456?pwd=a0ZaZ1o5bzJyd3NSMkFqYVRhekVhUT09